Excelで学ぶOR

Excelを使いながらORの具体例、数値例を学ぶ!!

このような方におすすめ

経営工学関連学科の学生
経営戦略に関心のある社会人
  • 著者藤澤 克樹 後藤 順哉 安井 雄一郎 共著
  • 定価3,520 (本体3,200 円+税)
  • B5変 328頁 2011/07発行
  • ISBN978-4-274-06852-2
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  • 概要
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ORとはオペレーションズリサーチ(Operations Research)のことで数学・統計モデルを使って諸問題を解決していく手法です。本書では、第1部で基本的なツール(数理計画法とシミュレーション)を学んだ後、第2部で具体的な問題を扱っていきます。全体的に、OR(オペレーションズリサーチ)の教科書で扱われているような古典的な問題は少なめにして、なるべく社会人、大学生に興味が持てる新しい問題を扱っています。また、解析的な方法論はなるべく少なくしてExcelなどを活用する手法に重点を置いていきます。「簡単な具体例→一般化」の流れを徹底して解説していきます。

https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274068522/
OR概論/本書の使い方
第1部 基本編 ORの基本的なツールを学ぶ
第1章 数理最適化
第2章 シミュレーション
第2部 応用編 具体的な問題例を通じて学ぶ
第3章 都市・交通のデザインとネットワーク理論
第4章 計画、運用のためのモデルとサプライチェイン最適化
第5章 予測・検証・発見のための最適化モデルとデータマイニング
第6章 投資効率評価とDEA
第7章 不確実性下の意思決定とファイナンス理論
付録
はじめに
OR とは何か
本書で扱うOR の問題と手法について
第1部 基本編 OR の基本的なツールを学ぶ
第1 章 数理最適化
1.1 モデリングと定式化
1.1.1 生産計画問題―線形計画―
1.1.2 輸送問題―ネットワーク型LP―
1.1.3 ナップサック問題―0 - 1 整数計画―
1.1.4 おせち受注問題―整数計画と混合整数計画―
1.1.5 ウェーバー問題と最小包囲円問題―非線形計画―
1.2 ソルバーができることと最適性条件
1.2.1 数理最適化の種類
1.2.2 制約がない場合の必要条件
1.2.3 カルーシュ・キューン・タッカー条件
1.3 Excel ソルバーとアルゴリズム
1.3.1 LP と単体法
1.3.2 LP の感度分析
1.3.3 最適解を持たないLP
1.3.4 NLP と一般化簡約勾配(GRG)法、進化的アルゴリズム
1.3.5 IP と分枝限定法
1.3.6 Excel ソルバーを使う際の注意事項
1.4 LP の双対理論
1.4.1 双対問題の導出
1.4.2 双対理論
第2章 シミュレーション
2.1 決定論的なシミュレーション
2.1.1 12 星座占いとマルコフ連鎖
2.2 モンテカルロシミュレーション
2.2.1 モンティ・ホール問題
2.2.2 ATM の待ち行列
第2部 応用編 具体的な問題例を通じて学ぶ
第3章 都市・交通のデザインとネットワーク理論
3.1 ネットワークとグラフ
3.1.1 グラフとは
3.1.2 実社会ネットワークのグラフ化
3.2 最短路問題とダイクストラ法
3.2.1 最短路問題
3.2.2 ダイクストラ法
3.3 ネットワークフロー問題
3.3.1 最大流問題
3.3.2 最大流問題と最小カット問題
3.3.3 最小費用流問題
3.4 巡回セールスマン問題
第4章  計画、運用のためのモデルとサプライチェイン最適化
4.1 スケジューリングと集合被覆問題
4.1.1 スケジューリング問題とは
4.1.2 勤務シフトスケジュール作成
4.1.3 集合被覆(分割)問題と様々な応用例
4.2 生産計画と在庫管理
4.2.1 ロットサイズ決定問題
4.2.2 在庫シミュレーションと鞭効果
第5章  予測・検証・発見のための最適化モデルとデータマイニング
5.1 回帰分析
5.1.1 線形回帰と非線形回帰
5.1.2 重回帰モデル
5.1.3 リッジ回帰とlasso
5.2 ロジットモデル
5.3 サポートベクターマシン
5.3.1 ハードマージンSVM
5.3.2 ソフトマージンSVM
5.4 クラスター分析
第6章 投資効率評価とDEA
6.1 多期間にわたって入出力のある対象の評価
6.1.1 NPV とIRR
6.1.2 金利の期間構造
6.2 複数の評価指標による効率性評価DEA(データ包絡分析法)
6.2.1 パレート効率性
6.2.2 CCR モデル
6.2.3 2 段階法
第7章 不確実性下の意思決定とファイナンス理論
7.1 ポートフォリオ選択と平均・分散モデル
7.1.1 ポートフォリオ選択問題
7.1.2 収益率の相関行列を求める
7.1.3 平均・分散モデルと効率的フロンティア
7.1.4 事後パフォーマンスの検証
7.1.5 データの不確実性とロバストポートフォリオ
7.2 デリバティブと価格評価
7.2.1 デリバティブとは
7.2.2 二項モデルによるオプション価格評価
7.2.3 リアルオプション分析
付 録
A.1 線形計画(LP)の感度分析
A.2 LP の双対定理の証明
A.3 非線形計画(NLP)の双対理論
A.3.1 ラグランジュ双対問題
A.3.2 ラグランジュ双対理論
A.4 ファイナンスの基本定理と双対定理
参考文献
索引